ICBRR银行风险与监管国际证书考试试题库银行基础业务中固有的风险是（）。对冲策略主要缓释（）。客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。货币互换时本金按照（）汇率互换。现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率市场风险修正案规定（）。不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。 未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）以下不是期权面临的风险的是（）。美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3 VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单基差风险是指（）。汇率互换是指（）。常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。货币互换会带来（）。银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行下面哪项选择与银行的商业决策最无关？（）下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人？（）下面哪个选项不存在信用风险？（）下面关于商务环境和金融环境说法错误的是哪项？（）某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，更多试题请关注下方微信公众号
