中金所金融及衍生品知识竞赛试题库机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价沪深300指数采用指数修正法进行修正，指数需要修正的情况包括（）在股指期货交易中，如果满仓操作，即使行情向投资者所持仓位的不利方某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的设计程序化交易模型时，限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过有些指标在短周期内可能是未来函数，但在长周期内就不是未来函数，因美林投资时钟理论认为，在经济复苏阶段，股票是表现最好的资产。只要是国内期货公司，就可以在中国金融期货交易所代理客户进行股指期当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反股票价格服从几何布朗运动，意味着服从正态分布。影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。投资者对交易型开放式指数基金（ETF）的需求主要体现在对股票价格蝶式套利是一种跨品种套利形式。上证50指数采用的是中证指数编制方法。和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收沪深300股指期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指投机者是期货市场上重要的参与主体，他们的参与增加了市场交易量，提投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。从事为期货公司提供中间介绍业务（IB）的证券公司可以收取投资者的假设投资者买入1手上证50股指期货合约，成交价格为3100，随后股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌（涨）停单在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于沪深300的成分股不包括创业板股票。更多试题请关注下方微信公众号
