试题详情
- 单项选择题风险价值(VAR)模型,()估算银行真实损失的金额。
A、可以
B、无法
C、应该可以
D、不清楚是否可以
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 债务人同时违约可能来自于以下哪个选购?(
- 对于某一产品,其现值可能会对1个或者多个
- 一般情况下看涨期权对合格资本的影响是()
- 某机构由于办公室甲醛超标导致多名员工身体
- 巴塞尔新资本协议对操作风险的定义为:由于
- 为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横
- 银行将哪类事件的损失视为经营成本:()。
- 新协议实施后,银行是否可以马上缩减监管资
- 巴塞尔Ⅱ中没有定义为操作风险的风险类型有
- 非G10集团成员国,是否应该采纳新巴塞尔
- 某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某
- A银行的一位顾客,张三,摔倒在银行的大理
- 对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策
- 下列关于对风险价值模型运用的阐述,哪项是
- 资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎
- 三级资本是什么时候增加的?()
- 银行所采用的计息期间的差异将影响客户的(
- 银行所承担的利率风险,除了来自于自营业务
- 巴塞尔委员会2004年7月发布了题为“利
- 以下关于累计跌幅的四个陈述哪一个是正确的