试题详情
- 简答题执行价格为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平，无风险利率为10％。执行价格为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 有如下四种有价证券组合。画出简图说明投
- “如果你爱他，把他送到股市，因为那儿是天
- 凭证式债券是债权人认购债券的（）。
- 根据下表，该资产组合的预期收益率是（）
- 下列关于使用杠杆的说法正确的是（）。
- QFII的正确含义是（）。
- 现有W、X、Y、Z四个充分分散的投资组合
- 期望收益率－贝塔的关系（）。
- 优先股票按照是否参与决策可以分为参与优先
- 麦克杜格尔模式分析认为国际投资使投资国收
- 下面哪个选项不是期货交易的特点（）
- 论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提
- 假定某股票年初价格为10元，共有20个分
- 投资者在证券市场价格下降到或低于指定价格
- 你是一个低风险厌恶型投资者，你的最优投资
- 行业的成熟期是一个相对较长的时期，一般而
- 速动比率比流动比率更进一步的反映了企业偿
- 面值是1000美元，年利率10%的3年期
- 做“股民”还是做“基民”是许多中小投资者
- 某股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为3