试题详情
- 单项选择题某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值,通过对过去100交易日每日损益进行排序,该投资经理得到数据有: 第93,-100;第94,-101;第95,-102;第96,-103,因此投资经理可以认为()
A、VaR值应为-101.5
B、VaR值应为101.5
C、VaR值应为103
D、VaR值应为-102.5
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