试题详情
- 简答题 假设A、B公司都想借入一年期的100万美元借款，A想借入与六个月期相关的浮动利率借款，B想借入固定利率贷款。两家公司信用等级不同，故市场向他们提供的利率也不同，请简要说明两公司应如何运用利率互换进行信用套利。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9月
- 已经均衡的市场可以进行无套利定价。
- FRA合约的结算金采取现金方式进行交割。
- 金融衍生证券与金融基础证券的关系表现在哪
- 广义的金融工程主要是指以设计出符合客户需
- 请解释完美套期保值的含义。完美套期保值一
- 某交易者持有某公司股票，为了获得利润，现
- 金融工程的目的是（）。
- 在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是
- 久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一
- 根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说
- 金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出
- 金融衍生产品的功能包括（）。
- 远期合约必要因素包括（）。
- 强式效率市场假说认为，不仅是已公布的信息
- 哪个被称作为标准化的远期（）。
- 一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）
- 基金经理张先生对不确定现金流偏好高于确定
- 在芝加哥交易所按2005年10月的期货价
- 2007年4月16日，某中国公司签订了一