试题详情
单项选择题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

A、信贷资产组合潜在损失的分布

B、信贷资产组合价值的分布

C、不同信贷资产组合的风险特征

D、信贷资产组合的组成成分

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