试题详情
- 单项选择题积极进行期权交易的银行,应该采用的期权风险资本计提的方法为:()。
A、简化法
B、Delta法
C、情景法
D、内部模型法
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:
- 持有一个汇率互换,等于持有一组:()。
- 按照巴塞尔协议规定银行的资本包括()。
- 巴林银行的破产不可被归类为:()。
- BASEL II中,期限超过1年的承诺,
- 目标资本比率是()银行的合格资本与风险加
- 一位银行客户选择首付款较低,偿还金额随着
- 为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道
- BASEL II规范的对象是哪一类型的银
- 股票风险的特定风险按照()。
- 火星银行在美国、英国和法国都有业务,除了
- 在BASEL II中,标准法使用何种方式
- 对于非基于银行间利率金融工具的定价,银行
- 商品风险的简化法中,每种商品的净持仓头寸
- 影响银行利率复位价的因素不包括:()。
- 经济资本模型是()。
- 为了降低Herstatt风险,支付系统通
- BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合
- 以下四个关于银行联盟数据库的描述哪一个是
- 从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的