试题详情
- 单项选择题某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）
A、该投资组合有5%概率损失至少为100万
B、该投资组合有5%概率获利至少为100万
C、该投资组合有95%概率损失至少为100万
D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
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