试题详情
单项选择题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A、资产财务状况分析法

B、方差—协方差法

C、历史模拟法

D、蒙特卡罗模拟法

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