试题详情
- 单项选择题下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。
A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 监事会负责对商业的（）等进行监督。
- 农村中小金融机构应设立专门的（），负责组
- 转移风险是指借款人或债务人由于（）等原因
- 下列属于对综合评分优秀级描述的是（）。
- 全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋
- 咨询服务的形式包括（）。
- （ ）是银行监管的首要环节，是保障银行机
- 工程法的定义是什么？
- 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（
- “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系
- 银监会自受理股份制商业银行法人机构的开业
- 商业银行在计算（）时，不考虑抵质押品、保
- 下列关于国别风险限额管理的说法，不正确的
- 在交易账户领域中主要的风险类型是（）。
- 商业银行对已抵押房产，在购房人没有全部归
- 具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具
- 商业银行风险监测的具体内容包括（ ）
- 重要空白凭证凭供货单位发货票或（）清点验
- 下列关于商业银行信息披露的说法，正确的有
- 美林错误地将430亿美元OTC衍生品现金