试题详情
- 简答题 X公司和Y公司的各自在市场上的10年期500万美元的投资可以获得的收益率为：
X公司希望以固定利率进行投资，而Y公司希望以浮动利率进行投资。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.2％的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 利率互换中主要风险是信用风险。
- 风险资产持有者用一种或几种金融工具做一个
- 久期是债券价格对（）的一阶倒数。
- X公司和Y公司的各自在市场上的10年期5
- S&P500指数期货采用（）进行结算。
- 追逐价格偏差，承担较高风险的是（）。
- 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正
- 某交易者持有某公司股票，为了获得利润，现
- 金融工程的作用有（）。
- 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为
- 远期利率协议用（）来进行结算。
- 期货合约的保证金固定的。
- 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空
- 假设标的物现价为179.50，看涨期叔的
- GE用6个月S&P500指数期货为其价值
- 有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价
- 凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期
- 一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）
- 20世纪70年代，美国经济学家（）在金融
- 下面描述的情形对天气期货产生需要的有（）