试题详情
- 单项选择题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
A、没有变化
B、VaR变大
C、VaR变小
D、VaR失效
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确
- 一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法
- 银行帐户的利率风险主要源于（）。
- 资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了
- 期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权
- 内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）
- 如果公开信用等级无法获得，那么BASEL
- 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价
- 支柱3要求一般性的定性披露频率是: （）
- 由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间
- 银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部
- 从（）开始对操作风险进行监管。
- 根据支柱3，银行是否应披露有关产品、系统
- 单笔贷款评级模型、贷款组合管理、证券化、
- 银行如何使用一个99%风险价值模型来度量
- 一个国家国内的法律、政治和经济环境，以及
- 要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用
- 针对银行交易的几种策略，哪种会使得银行面
- 以下一定不属于资本扣除的项目是（）。
- 风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它