试题详情
- 判断题投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 2015年初,经测算某养老金负债的久期为
- 假设一张可转换债券发行面值为1000美元
- 在均方效率曲线上任意两点的线性组合,都是
- 马克维茨模型假定,证券之间的相关系数不能
- 若一家公司连续两年亏损而ST后,第三年仍
- 非系统风险()通过组合投资予以分散。
- 息票债券的Macaulay久期()它们的
- 某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期
- 债券久期的敏感性测试不合理的地方在于()
- CAPM属于单一时期模型,但APT并不受
- 流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结
- 马克维茨的资产选择模型需要()。
- 两种风险资产的可行集可能是()。
- 假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风
- 某公司预计今年支付的股息为2元,同时可以
- 关于利率期望理论的结论正确的有()。
- 标的资产的价格越高、协议价格越低,看涨期
- 完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直
- 关于系统风险和非系统风险,下列说法正确的
- 债券的久期与哪些因素有关?()