试题详情
- 单项选择题无论采取IRB初级法或IRB高级法,银行对风险因子进行了至少多少年的估算?()
A、3年
B、5年
C、7年
D、9年
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 内部计量法类似于()。
- 如果DVaR超过400万的概率为1%,在
- 银行在未来一段时间内,可能损失的统计分布
- 比较可能出现违约状况的应该是哪一种主权债
- 决定期权价值的关键因素有()。
- 用来管理利率互换的利率风险的工具是()。
- 下面哪个选项可能会作为关键风险指标?()
- 某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择
- 一位顾客要求A银行的经纪人从她的账户里买
- 被认为是BASEL1标准法改进版本的是(
- 在进行对冲时,经常产生基差风险,下面哪项
- 以下四个关于银行联盟数据库的描述哪一个是
- “每个交易日的损失超过500万的概率为5
- 金融债务到期时,银行无法履约的风险,称为
- 巴塞尔委员会的成立是由于()的倒闭引起的
- 1996年市场风险修正案认定,为了从市场
- 从事货币互换时,银行承担的风险包括:()
- 某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户
- 二级资本的次级债务能否在到期前偿还?()
- 要求象信用风险,市场风险一样,对潜在的操