试题详情
多项选择题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题