试题详情
单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A、Credit   Metrics模型

B、Credit   Portfolio   View模型

C、Credit   Risk+模型

D、KMV模型

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