试题详情
- 单项选择题计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
A、不能预测突发事件的风险
B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C、正态假设条件受到普遍质疑
D、计算量大
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