试题详情
- 单项选择题以下哪个不是APT模型的基本假设（）。
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
C、投资者是风险规避的
D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因
- 半强效性假设成立，证券的价格会迅速、准确
- 由于套利者的快速介入，使得市场价格很快趋
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期
- 资产的方差或标准差越大，意味着收益越大。
- （）的目的是规避所面临的风险，而宁愿为此
- 久期以递减的速度随到期时间的增加而增加。
- 赎回权属于（），转换权属于（）。
- 假定某公司向股东们宣布发放一大笔意想不到
- 委托他人投资，随大流，追涨杀跌等等，反应
- 基金的特点包括（）。
- 远期合约的缺点（）。
- 组合风险随股票品种的增加而降低，但不降低
- 一个现价为100元的股票的10个月期的远
- 债券有两种主要形式，是（）。
- 证券市场线中的β值为（）。
- 由共同的宏观经济因素带来的，对整个经济都
- 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因
- 可以在到期日前行权的有（）。
- 市场期望理论假设条件包括（）。