试题详情
- 单项选择题针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）
A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
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