试题详情
- 单项选择题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
A、市场组合的贝塔值为0
B、贝塔值不能小于1
C、贝塔值越大，预期收益率越低
D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
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