试题详情
- 简答题某个股票现价为$50。已知在两个月后,股票价格为$53或$48。无风险年利率为10%(连续复利)。请用无套利原理说明,执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 系统风险
- 恶性的通货膨胀
- 作为无盈利无股利原则的一个例外的股息形式
- 证券投资基金的资产总值包括()。
- 投标
- 假定无风险利率为6%,市场收益率为16%
- 证券交易的()原则要求证券交易参与各方应
- 下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的
- 实名认证
- 在国际直接投资环境中语言文字差异属于()
- 某上市公司上年每股股利为0.4元,股利分
- 马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度
- 有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论
- 相对欧式看跌期权,美式看跌期权()
- 按照投资标的的划分,基金可以划分为()。
- 下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是(
- 投资项目可行性研究的意义是什么?
- “如果你爱他,把他送到股市,因为那儿是天
- 以下对于资产组合效应,说法正确的是()。
- 新剑桥经济增长理论认为,经济增长率取决于