试题详情
单项选择题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。

A、传统的组合监测方法

B、死亡率模型

C、资产组合模型

D、KPMG风险中性定价模型

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题