试题详情
- 单项选择题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）
A、在100万和200万之间
B、在200万和300万之间
C、在0和100万之间
D、小于0
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下面哪个选项可能会作为关键风险指标？（）
- 下列何者不属于操作风险的范围：（）
- 允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整
- 股票认购期权的买方（）。
- 下面不属于BASEL Ⅰ的缺陷是哪项？（
- 以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正
- 下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？（）
- 下面哪个选项可以最有效避免动机偏差和判断
- 集中度风险是指将贷款集中在（）的风险。
- 经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖
- 合约流动性阶梯与行为流动性阶梯的差异主要
- 下列何者不为操作风险事件中的内部程序风险
- 通常情况下商业银行业务可被视为固定收入套
- BASEL Ⅱ中被描述为“可被证明是银行
- 对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷
- BASEL Ⅰ在风险和资本之间设立了联系
- 银行流动性有两种不同的概念，即（）。
- 对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至
- 下面哪个属于穆迪公司的信用评级？（）
- 抵押品对风险暴露进行抵押缓释处理只有在（