试题详情
- 单项选择题假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()。
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 上市公司的规模越小,其股票的流动性越差,
- APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,
- 抛补看涨期权的收益特征是在付出期权费的同
- 衍生金融工具是一个零和博弈。
- 算术回报计算得到的是单利利率,几何回报计
- 按照投资对象分类,基金可以分为()。
- 个现价为100元的股票的10个月期的远期
- 下列哪些是证券市场上禁止的交易行为()。
- 以下哪个不是APT模型的基本假设()。
- 开放式基金在申购、赎回的时候并不知道资产
- 下列哪项不是上市公司主要财务报表()
- 以资本长期增值作为投资目标的基金被称为(
- 市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该
- 对于保护性看跌期权的多方而言,其损失是有
- 风险中性概率测度必是线性定价测度。
- 若只有一个风险因子,则CAPM和APT完
- 套利行为将导致一个价格调整过程,最终使同
- 假设两个资产收益率的均值为0.12,0.
- 下面哪项不是属于股票的基本分析?()
- 强式有效市场中价格反映了以下哪些信息()