试题详情
单项选择题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）

A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大

B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大

C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题