试题详情
- 单项选择题BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
A、头寸由交易室管理
B、设置头寸并进行监控
C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- BASEL II的三大支柱不包括：（）
- 操作风险的定义不包括：（）。
- 以下哪个描述是指远期利率协议的结算日？（
- 两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他
- 银行向存款支付的利率依赖于（）。
- 银行监管当局对银行交易活动考察的关键因素
- BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方
- 股票风险同村的抵消可以抵消（）。
- 残值风险的资本风险权重，被设定为多少百分
- 银行因交易对手未能履行合约义务而遭致损失
- 假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5
- 关于久期对冲，下面哪项不正确？（）
- 巴塞尔委员会强调，银行在评定借款人信用等
- 1988年的BASELI覆盖的风险是：（
- 在新巴塞尔协议中，资产分类属于公司暴露中
- 市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，
- 巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是：（
- 工人赔偿属于哪个操作风险大的分类？（）
- 市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账
- 关于谁来负责收集损失数据，下面描述中错误