试题详情
- 单项选择题 VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A、Ⅰ
B、Ⅰ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅱ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 巴塞尔Ⅱ中没有定义为操作风险的风险类型有
- 未来建立风险价值(VaR)模型,银行必
- 银行今天有一笔美元放款到期,银行预期美元
- 贷款出现违约时,资本要求是否应该相应增加
- 美国对银行体系的主要监管机构不包括下列哪
- 某个银行希望持有某五年期的债券,要考虑不
- 以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所
- 从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的
- 美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,
- 某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸
- VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数
- 某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某
- 支付利息并被作为低级二级资本的次级债务,
- 以下四个关于银行联盟数据库的描述哪一个是
- 一个大型能源公司有持续性的外币需求,并寻
- 分析一家公司运营状况的主要财务比率为?(
- BASEL Ⅱ的第一支柱是()。
- 若银行与B客户从事两笔交易,一笔多头交易
- 以下四个统计数据通常有利于国家的信誉,除
- 分析偿还能力的比率是()。